Differenza tra varianza e covarianza
La varianza non è altro che una misura statistica di quanto una serie di osservazioni differisca l'una dall'altra. La varianza viene spesso utilizzata come misura del rischio in ambito finanziario. Per varianza nel mondo finanziario e contabile si intende la quantità di spese effettive che si discosta dalla previsione o dall'importo del budget. La varianza non è altro che la misura della volatilità che misura la quantità di stock differisce dal suo valore medio o medio. Covarianza è termini matematici che misurano quante due variabili casuali varieranno insieme. Valuta quanto cambia insieme la variabile. Nel mondo finanziario, il concetto di covarianza è utilizzato nella teoria dei portafogli. La covarianza è una relazione sistematica tra una coppia di variabili casuali. Le variazioni in una variabile comporteranno la variazione equivalente in un'altra variabile. Misura la relazione diretta tra due attività rischiose ma non mostra la forza della relazione tra le due attività. Nel mondo finanziario la covarianza è stata calcolata per aiutare a diversificare le posizioni in titoli.
Varianza
La varianza è un utile indicatore di quanti rischi comporta un singolo titolo e per questo motivo è facile per l'investitore prendere una decisione di investimento. Se lo scostamento dello stock è più elevato, significa che lo stock fluttuerà più ampiamente, quindi significa che maggiore è lo scostamento più rischioso sarà lo stock.
Una varianza è solo un atto di confronto tra standard e reale. Le aziende stabiliscono uno standard e confrontano le prestazioni effettive con quello standard. Il foglio di analisi della varianza è di solito preparato da un commercialista che è l'importanza della contabilità nel processo decisionale. L'obiettivo principale dell'analisi della varianza è rivedere il controllo e la riduzione dei costi.
Le varianze sono classificate in 4 capi principali.
1. Costo dell'elemento
- Variazione dei costi dei materiali.
- Scostamento del costo del lavoro.
- Varianza ambientale.
2. Controllabilità
- Varianza controllabile.
- Varianza incontrollabile.
3. Impatto
- Varianza favorevole.
- Varianza sfavorevole.
4. Natura
- Varianza di base.
- Sotto-varianza.
Il vantaggio della varianza:
- La varianza aiuta a scoprire tutte le prestazioni inefficienti e l'entità dell'inefficienza.
- Utilizzo del metodo di varianza per i controlli dei costi.
- Con l'aiuto dei risultati del metodo di varianza, un manager può prendere una decisione sulla riduzione dei costi.
- Con l'aiuto del metodo della varianza, la pianificazione degli utili funziona correttamente dal top management.
covarianza
La covarianza dà valori positivi o negativi. Il valore positivo indica che due variabili si muovono nella stessa direzione mentre i valori negativi mostrano che due variabili si muovono nella direzione inversa. La covarianza positiva mostra che i rendimenti delle attività si sono mossi nella stessa direzione e che entrambe le attività hanno probabilmente lo stesso rendimento. La covarianza negativa mostra che il rendimento si è mosso in direzioni opposte e che un'attività ha un rendimento positivo e è probabile che altri abbiano un rendimento negativo. Un risultato di covarianza elevato indica una relazione forte tra due variabili e un valore basso indica una relazione debole tra due variabili. La covarianza ha uno svantaggio che misura solo la relazione diretta tra due attività e non può mostrare la forza di una relazione tra due attività.
Il vantaggio di Covariance:
- Se un portafoglio è altamente volatile e vi è la necessità di ridurre tale volatilità in tal caso, il metodo di covarianza viene utilizzato per il confronto del portafoglio combinato.
- Una covarianza è uno strumento importante per un investitore in quanto fornisce loro come si muovono le azioni in futuro analizzando i dati storici sui prezzi di due portafogli azionari.
- Utilizza nella diversificazione del portafoglio.
Utilizza in borsa e in borsa per la costruzione di portafogli per identificare titoli che sono un buon posto per lavorare insieme.
Confronto diretto tra varianza e covarianza (infografica)
Di seguito è la principale differenza 6 tra Varianza vs Covarianza 
Differenze chiave tra varianza e covarianza
Discutiamo alcune delle principali differenze tra Variance vs Covariance:
- La varianza è la media dei residui della stessa variabile, ma la covarianza è il grado di variazione tra due variabili.
- La varianza ci dice come variano le singole variabili mentre Covariance ci dice come due variabili variano insieme.
- La varianza misura la volatilità delle variabili mentre la covarianza misura per indicare in che misura cambiano due variabili casuali.
- La covarianza è in due dimensioni a causa di due variabili mentre la varianza è in una dimensione.
- La varianza non è negativa mentre la covarianza può essere negativa o positiva.
Tabella di confronto tra varianza e covarianza
Diamo un'occhiata ai primi 6 confronti tra varianza e covarianza
|
La base dei confronti tra varianza e covarianza |
Varianza |
covarianza |
| Senso | Misura quanto lontano ogni numero nel set di dati dal valore medio. | Misura la relazione tra due variabili casuali e quanto si sono mosse. |
| Dimensione | Misura della varianza in una dimensione. | La covarianza misura sempre tra due dimensioni. |
| Variabile | Misura la variabilità di ciascun numero nel set di dati. | Misura la co-variabilità di due variabili casuali. |
| Unità | Non ha la stessa unità di misura dei dati originali. | La covarianza ha sempre un'unità di misura. |
| Contesto finanziario | Gli investitori o molti esperti di borsa utilizzano la varianza per misurare la volatilità delle azioni. | Covarianza è il termine usato per descrivere come un titolo si muoverà insieme. |
| Indicatore | Una varianza più elevata indica che lo stock è rischioso. | La covarianza positiva indica che entrambe le variabili si sposteranno contemporaneamente verso l'alto o verso il basso e la covarianza negativa indica che si muoveranno l'una contro l'altra. |
Conclusione - Varianza vs Covarianza
Quindi, dalla descrizione di cui sopra, è chiaro che sia la varianza che la covarianza sono termini statistici matematici che vengono utilizzati nel mondo finanziario o da un'organizzazione per prendere la decisione. Sebbene entrambi i termini varianza vs covarianza suonino allo stesso modo, in realtà hanno un significato diverso. La varianza è una dimensione e la covarianza è tecniche misurabili a due dimensioni e che misurano rispettivamente la volatilità e la relazione tra le variabili casuali. Maggiore volatilità delle azioni più rischiose le azioni e l'acquisto di azioni con covarianza negativa è un ottimo modo per ridurre al minimo il rischio. Una covarianza positiva significa che le attività si muovono nella stessa direzione mentre una covarianza negativa significa che le attività si muovono generalmente nella direzione opposta.
Articoli consigliati
Questa è stata una guida alla differenza principale tra Varianza vs Covarianza Qui discutiamo anche le differenze chiave tra Varianza vs Covarianza con infografica e tabella comparativa. Puoi anche dare un'occhiata ai seguenti articoli per saperne di più.
- Principali differenze tra budget e previsioni
- Gestione patrimoniale vs Gestione patrimoniale
- Confronto tra mercato monetario e mercato dei capitali
- Confronto tra fusione e amalgama