Formula di correlazione (sommario)
- Formula di correlazione
- Esempi di formula di correlazione (con modello di Excel)
- Calcolatore formula di correlazione
Formula di correlazione
La correlazione è ampiamente utilizzata nella misurazione del portafoglio e nella misurazione del rischio. La correlazione misura la relazione tra due variabili indipendenti e può essere definita come il grado di relazione tra due titoli del portafoglio attraverso l'analisi di correlazione. La misura di correlazione è nota come coefficiente di correlazione ed è una misura importante del rischio. L'analisi di correlazione ci consente di avere un'idea del grado e della direzione della relazione tra le due variabili studiate.
La formula per la correlazione è uguale a Covarianza del rendimento dell'attività 1 e Covarianza del rendimento dell'attività 2 / Standard
Deviazione dell'attività 1 e una deviazione standard dell'attività 2.
- ρ xy = Correlazione tra due variabili
- Cov (r x, r y ) = Covarianza del ritorno X e Covarianza del ritorno di Y
- σ x = Deviazione standard di X
- σ y = deviazione standard di Y
La correlazione si basa sulla causa della relazione di effetto e ci sono tre tipi di correlazione nello studio che è ampiamente usato e praticato.
- Correlazione positiva - Esiste una correlazione positiva tra due variabili quando si dice che si muovano nella stessa direzione. Esempio di altezza e peso.
- Correlazione negativa - Si dice che esista una correlazione negativa tra due variabili quando la variabile cambia con direzione opposta. Esempio la legge della domanda, quantità e offerta.
- Nessuna correlazione: non esiste alcuna correlazione tra due variabili quando non vi è alcun movimento di una relazione diretta tra le due variabili. Cioè non hanno alcuna relazione nel movimento reciproco.
Esempi di formula di correlazione (con modello di Excel)
Facciamo un esempio per comprendere meglio il calcolo della formula di correlazione.
Puoi scaricare questo modello di correlazione qui - Modello di correlazioneFormula di correlazione - Esempio n. 1
Un gestore di fondi desidera calcolare il coefficiente di correlazione tra due titoli nel portafoglio di attività immobiliari di debito.
Soluzione:
La correlazione viene calcolata utilizzando la formula indicata di seguito
ρ xy = Cov (r x, r y ) / (σ x * σ y)
- Correlazione = 0, 2 / (1, 4 * 1, 2)
- Correlazione = 0, 12
Formula di correlazione - Esempio n. 2
Uno studente vuole calcolare il coefficiente di correlazione tra due titoli nel portafoglio.
Soluzione:
La correlazione viene calcolata utilizzando la formula indicata di seguito
ρ xy = Cov (r x, r y ) / (σ x * σ y)
- Correlazione = -1 / (4 * 2)
- Correlazione = -0.13
Formula di correlazione - Esempio n. 3
Un fondo VC sta valutando il proprio portafoglio e desidera calcolare il coefficiente di correlazione tra due titoli del portafoglio.
Soluzione:
La correlazione viene calcolata utilizzando la formula indicata di seguito
ρ xy = Cov (r x, r y ) / (σ x * σ y)
- Correlazione = 4 / (0.98 * 0.12)
- Correlazione = 34.01
Spiegazione
La correlazione viene utilizzata nella misura della deviazione standard.
- Un coefficiente di 1 significa una relazione positiva perfetta - quando una variabile aumenta, l'altra aumenta proporzionalmente.
- Un coefficiente di -1 significa una relazione negativa perfetta - all'aumentare di una variabile, l'altra diminuisce in modo proporzionale.
- Un coefficiente di 0 significa nessuna relazione tra due variabili: i punti dati sono sparsi in tutto il grafico.
Rilevanza e usi della correlazione
- La correlazione consente al ricercatore di rilevare le variabili non eticamente ricorrenti da testare sperimentalmente
- La correlazione è molto importante nel campo della psicologia e dell'educazione come misura della relazione tra i punteggi dei test e altre misure della performance.
- La formula di correlazione è una formula importante che indica all'utente la forza e la direzione di una relazione lineare tra la variabile xe la variabile y. Maggiore è il valore assoluto, più forte tende a essere la relazione.
- I ricercatori dovrebbero evitare di dedurre la causalità dalla correlazione e la correlazione non è adatta per le analisi di accordo. La ricerca correlazionale ha avuto e continuerà a svolgere un ruolo importante nella ricerca quantitativa in termini di esplorazione della natura delle relazioni tra una raccolta di variabili.
Calcolatore formula di correlazione
È possibile utilizzare il seguente calcolatore di correlazione
| Con (r x, r y ) | |
| σ x | |
| σ y | |
| ρ xy | |
| ρ xy = |
|
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Questa è stata una guida alla formula di correlazione. Qui discutiamo come calcolare la correlazione insieme ad esempi pratici. Forniamo inoltre un calcolatore di correlazione con modello Excel scaricabile. Puoi anche consultare i seguenti articoli per saperne di più -
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